日経225の寄り引けトレードのメリットはご存じのように

1、1日 3分でOK
2、ミニ1枚(約4万円)からの資金でも利益が狙える
3、超シンプル取引
4、サインが明確なので迷わない
  寄りでエントリーし大引けで決済するだけ

・・・と、トレードする上で非常に便利です。しかし、大きな問題があります。それは、必ず大きなドローダウンがやってくることです。必ずです。

一時的にヒットする様々なテクニカル、曜日によるアノマリー、ギャップ埋め、・・・そんなものはすぐに機能しなくなります。

カーブフィッティングをすれば良い成績になる・・・
過去のデーターに合わせていろいろなルールを組み合わせれば、バックテストはよくなります。
しかし、過去のデーターに合わせすぎると現在の相場にあわない、使えない、負けた時に挽回ができない、フォーワード運用に適さないシステムができます。
過去の相場をなぞって良いとこ取りをしたものなので、過去と同じように相場が動かない限り、機能しないということになります。

ではそうならないためにはどうしたらいいか・・

その答えは簡単です。シンプルなロジックを組むことです。そうすれば優位性が継続している限りはドローダウンが起きても、いずれ挽回できますので、トータルで勝てます。

しかし、その反面シンプルなシステムでは相場で安定して勝てるとは限りません。また、途中で食らうドローダウンにも耐え切れなくなることが多いのです。それが日経225トレーダの悩みの種です。

ある時期、NYダウに取りつかれていました

超シンプルな手法としては
NYダウの逆張りシステム、順張りシステムというのを聞かれたことがあると思います。
NYダウが上がれば日経225を売る、買う・・
これはとてもシンプルで非常に魅力的な方法でした。
一時期、多くのトレーダー達はNYダウを重視していました。この手法は確実に機能していました。

しかし、今やこれは完全に使えません。
それはそうです、日銀の渋すぎる金融緩和姿勢を尻目にバーンキ議長はQE1、QE2、そしてQE3まで行ってジャブジャブの金融緩和を行いました。そしてリーマンショックで傷んだNY市場を何年もの間、絶対に下がらない市場にしてしまいました。

一方、FRB、ECBの金融緩和によるドル安、ユーロ安政策にやられた日本市場は円高で叩かれて長期下落トレンドから抜け出せませんでした。

これによってNYダウと日経平均は決定的に関連性が無くなりました。

この流れは、ここ最近変わりつつあるようには見えますが、NYダウとの連動性が無いことは変わりません。

TOPIXに注目して下さい

日経225で勝つための答えを単刀直入に言います。
TOPIXに注目して下さい。

TOPIXに注目すると言っても、これから私がお伝えするのは、現在全てにおいて一番自信を持っているシステム・・・日経225とTOPIXのアービトラージ・システム・・・についてではありません。

日経225だけのトレード、それも寄付きに買うか、売るかして大引けに決済するというルールのトレード、日経225の寄り引けシステムです。

日経225の寄り引けトレードをするのにTOPIXの数値を使うのです。

日経225のアービトラージシステム

もう2年以上になると思いますが私たちは日経225とTOPIXのアービトラージシステムというのを開発して運用に使っています。これは日経225とTOPIXを両建てして(日経を買うならTOPIXを売る、日経を売るならTOPIXを買う)リスクを減らしながら、サヤを取っていくというものです。

相場が上がっても下がっても関係なく利益を積み上げてくれていますので重宝してるシステムです。使用されている人にも大変高い評価を頂いています。

これを使っていて、あることに気が付きました。

それは、過去データーを検証しているときでした。日経225のトレードだけに注目してみました。そうすると一定の条件のもとで使えば、日経225だけのトレードでも勝てるのではないかと思ったのです。

もちろん、アービトラージのようなきれいな利益曲線を描くことはできません。

日経225の片張りトレード(買うか、売るかどちらかをする)と両張りトレードのアービトラージを比較することはできません。

安定性ではアービトラージシステムに絶対に負けます。

ですが、日経225のトレードしかしないのならば、アービトラージと比較してメリットもあります。

日経225とTOPIXをトレードすると日経225ラージ1枚分とTOPIX先物ラージ1枚分の合計2枚分の証拠金が必要になります。

これが日経225だけでトレードすれば証拠金は半分で済んでしまいます。また、TOPIXのミニは流動性が今一つなので、アービトラージをする場合ミニよりもラージを使うことになりますが、日経225だけのトレードをするならば、ミニ1枚からでもできます。

そうすると最低4万円という、少資金でトレードできますし、証拠金に対する利益を考えれば資金効率が良くなります。

これは良いかもしれない・・・けれども・・・

資金効率が良くなったところで大きなドローダウンがあれば全く意味がない・・・・そう思いました。大きなドローダウンが嫌でアービトラージシステムを開発したのにこれでは本末転倒です。

しかし、検証結果を見てみると、おどろくことに一つのルールを加えることで大負けを拾わないで済むという結果が出ています。

ルールと言っても時別に最適化をして大負けを削ったわけではありません。

付け加えたルールは一つだけです。

買いパターンから売りパターンに変化したときだけ売る。反対に、売りパターンから買いパターンに変化したときだけ買う。

それ以外は、売りも、買いもしない日、見送りサインを入れるということです。

このようなルールにすることで月間を通して大負けをする月が無くなり、1日毎の成績を見ても大負けを拾わなくなっていました。

本当にシンプルなルールで機能するシステムです。

でもなぜ機能するのか

でも、なんでこんなにシンプルなものがきれいに機能するのか?

これは一つの考え方なので、絶対に正しいとは限りません。そしてこの考えに同意できない方はこのシステムを使わない方が良いと思うのですが、

なぜTOPIXの数値が日経225の寄り引けシステムに機能するのか・・・。

これは、問題です。これがわからないと気持ちが悪いという人もいると思います。

何でもいいから儲かればいいという人もいるでしょうがそれでは私は安心してトレードに使えません。

勝てる理由が必要です

機能する理由をお話しする前に、ちょっと乱暴な話ですが、トレードの方法を突き詰めて考えて見てください。突き詰めて見れば結局はトレードは次の2つを狙うことだけと言えます。

1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る
2、エネルギーが強くなった方向に加速する動きを取る

この2つをどう判断してトレードに使うかということだけだと思います。
トレーダーが大好きなボリンジャーバンドだってMACDだって上の2つの理由を探すためのものです。

このことを前提に考えてみるとTOPIXの数値が日経225の寄り引けシステムに機能する理由として考えられるのは・・

日経225がヘッジに使われるからです。

えつ?? どういうこと??

詳しく説明します。

日経225先物は先物(デリバティブ)なので現物株(日経225に組み入れられる株価の平均)と大きく関係していて 現物の需給関係に影響を受けます。そして同時に現物のヘッジにも使われます。

オプションのヘッジにも使われます。

これは大口投資家ほど使っています。

このことが大きなチャンスになります。

よろしいでしょうか?

これは、TOPIX(株式市場全体の動き)に対しても同じということです。

TOPIX(市場全体)が日経225よりも高くなっていれば日経225は下がり、TOPIX(市場全体)が日経225よりも安くなっていれば日経225は、上がるということです。さや寄せ、裁定が働くということです。

先程の上の1、2の理由から考えると

1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る・・にあてはまります。

たとえ片方だけ(日経225だけ)を見てもこの動きは、現れるということです。

サヤ寄せされるのは市場全体ではなくあくまで日経225という銘柄の方です。こう考えるとわかりやすいかもしれません。

ここまでの話をどう考えるかはあなたの判断ですが、現実に次のような成績が出ています。

個人的には一時期流行した NYダウの逆張りやその他の相場のアノマリーを取りに行く方法よりもよほど、しっかりとした理由があると思っています。

もちろん確実に裁定の動きを取りに行きたいというのであれば日経225とTOPIXのアービトラージシステムを使って頂けば良いです。

アービトラージ程の安定性はなかったとしてもしっかりとした理由のある手法を資金効率よく使いたいということであればこのシステムはピッタリだと思います。

2009年1月 330
2009年2月 80
2009年3月 130
2009年4月 20
2009年5月 -410
2009年6月 290
2009年7月 320
2009年8月 110
2009年9月 80
2009年10月 300
2009年11月 60
2009年12月 -60
2010年1月 -10
2010年2月 270
2010年3月 180
2010年4月 -200
2010年5月 440
2010年6月 -200
2010年7月 430
2010年8月 50
2010年9月 -50
2010年10月 30
2010年11月 50
2010年12月 80
2011年1月 330
2011年2月 -90
2011年3月 440
2011年4月 -30
2011年5月 190
2011年6月 -290
2011年7月 -20
2011年8月 470
2011年9月 20
2011年10月 110
2011年11月 300
2011年12月 50
2012年1月 140
2012年2月 260
2012年3月 -100
2012年4月 -270
2012年5月 -50
2012年6月 -160
2012年7月 560
2012年8月 90
2012年9月 -120
2012年10月 300
2012年11月 240


使うための基準はあります

それから、注意です。

NYダウの逆張りも同じことなのですが、基準というのがあります。
これを設定と呼んでいます。

TOPIXがどうなったら日経225をどうする。売るのか、買うのか、見送るのか・・・。

これは重要なことです。この基準を間違えればすべては絵に描いた餅です。

そのため、このシステムではこちらで適当な(最適ではないが適していると思われる)数値をあらかじめ入れています。

そのまま使っていただけばこちらに記載している成績と同じ設定となります。

ですが、自分でもっといい基準を見つけたいという人には自由に動かしてもらえるようになっています。いろいろ試して頂けば良いと思います。

使い方は簡単ですが時間は限られます

次に使い方ですが日経225とTOPIXの寄付き前の気配を入力して、ボタンを2つクリックするだけです。それで売り買いのサインが出ます。

また、当日の寄付き前の気配値を入力する前に前日の終値(15:15)の価格も入力しておいてください。

日経225もTOPIXも15:15 大引けの価格を入れておきます。

売りも、買いも出ない時は「見送り」ということになります。

このように使い方は簡単なのですが当日の寄付き前の気配値を入力する都合上、8:30以降、寄付き前までにサインを出す必要があります。8:30をすぎないとTOPIXの寄り前の価格が取得出来ません。これは寄付きに近ければ近いほど精度が上がります。寄付き間際に価格が動いてしまうこともありますのでなるべく寄付き近くに入力してサインを出した方が精度が上がるというわけです。

このシステムは私たちが使っている日経225とTOPIXのアービトラージシステムのような全自動システムではないのでこの点はある程度の許容範囲ととらえて下さい。CMEの終値を見て売り買いを判断するシステム等と比較すれば数段精密なシステムといえます。

また、毎日寄付き前に入力してサインを出している時間がない・・・という人も多いと思います

その場合は、8:40頃の気配値を入力するという前提ですが、毎日のオープニングレポート会員さんに送っているレポートの中に当日のサインも記載するようにしています。なのでレポートの購読を申し込んでいただければサインも確認できます。毎日のレポートの内容とサンプルは下記の通りです。

日経225特有の癖、ある抵抗ポイントに反応する

レポートの内容にも少し触れておきます。
日経225には重要な癖があります。

それは、プロトレーダーが見ている日経225特有の抵抗ポイントです。
この重要ポイントで反転したり1日の高値、安値を付けてくることが多いのです。

この重要ポイントと相場波動分析、新バージョンでの8:40のサイン・・これらを毎日のレポートには記載しています。これらを毎朝メールでお知らせするサービスが会員レポートオープニングトレードです。

会員レポートオープニングトレードをまとめますと

1、8:40の新バージョンシステムのサイン

2、毎日の重要ポイントを表示

3、相場の波動分析も含めたレポートをメールでお届けするというものです。

毎朝のメールのサンプルは下記のとおりです。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
● 今日の新バージョン・トレードシステムサインは

買い⇒ 買い値+210円で利確 買い値-160円でロスカット

できない場合は大引けで決済します

 

(前日の結果 +70円)

検証済みの新システムに基づいて

寄り前の 気配値も反映したサインです。

新たに見送りサインも出現します。

 

 

オープニングトレードシグナルは一切の裁量、相場観を排除して
システムに基づいたシグナルをお伝えします

●日経平均は  9142円  10円安

日銀金融政策決定会合では、先月、先々月と連続で市場と政治の圧力に押されて

追加緩和を実施してきました。

さすがに今回は追加緩和見送りは予想通りというところです。

ですが、景気の先行きを「当面弱めに推移」と下方修正し

政府の見方と同様の見通しとしました。

白川総裁は、安倍総裁の強引な日銀への牽制については

日銀法改正について「十分時間をかけて慎重な検討が必要だ」

「中央銀行の国債の直接買入は歴史的にみてインフレを招く」

とこれも

予想通りの反応を示しています。

建設国債を直接、または、市場を通して

日銀に買ってもらうことは別にしても

12月には更なる緩和期待が既に市場に出ています。

12月11日、12日に予定されるFOMCでは、FRBは

年末で期限が切れるツイストオペに代わる追加的な緩和策を打ち出すと見られていますので

日銀もそれに合わせて圧力がかかり

12月19日、20日の金融政策決定会合では追加緩和を行うと見られています。

昨日の日経平均は下げたとは言え

緩和期待も新政府への政策期待もあり

解散に売りなし相場が続いています。

 

19日、20日の変化日、安値応答日ですから

下記目先目標値A(9136円)達成のあと

若干の調整(2%程度)があっても良さそうな日柄、値幅ですが

だれない相場が続いていますので

もうそろそろ止まりそうという市場のコンセンサスを覆す

上昇があるかもしれません。

一気に下記目先目標B(9382円)もクリアし

その後の目標へ向かう可能性もあります。

 

A,9月6日安値 8646円 ~9月19日 高値 9288円~
10月15日 安値 8488円

のN計算値 9130円、と7月4日 高値 9136円の 重なるあたり、・・・到達。

 

B,7月25日 安値 8328円~ 8月20日 9222円~
10月15日 安値 8488円

のN計算値 9382円 とトレンドラインの重なる 9374円

 

まだまだ早いですが日経平均は

その次の上昇目途として

 

B目標(9382円)をクリアすれば

C,7月25日を起点とした 8238円

8月20日 9222円、9月6日 8646円の

N計算値 9540円

3月27日、10255円 、6月4日 8238円の

3分の2戻し 9548円

 

D,10034円、10078円の可能性もあり・・。

 

 

株式波動トレードでは

ソニーがエクイティーファイナンスを発表したことから

15日にはザラバ安値 772円までありました。

これで

第一目標 1051円 (5月25日 目標到達)

第二目標 859円(9月6日 目標到達)

第三目標 767円 (11月15日 5円違いでほぼ到達)

となっています。

 

NYダウは

5月1日~6月4日の下げ幅程度とみての

12300ドルあたりまでの下げの可能性はまだありそうです

それを割ってきたときは要注意です。

 

昨晩のNYダウは7ドル安の12788ドル

バーナンキ議長は「財政の崖」を解決すれば来年はアメリカにとって良い年になる。

でも、FRBが解決できる話ではないと言っています。

 

個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。

※変化日

11月14日、11月20日、11月30日

(12月5日、7日)

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)

 

 

●今日の日経先物

昨日の先物は

9140円から9180円でサポートされるか

 

上限 9300円
下限 9140円

としていましたが

9140円でサポートされていたものの

引けにかけて割り込んで

ザラバ安値  9120円
ザラバ高値  9200円

でした。

 

昨日のCMEは 9195 円

今日の先物は9140円から9180円でサポートされるか

 

上限 9230円、9300円
下限 9140円、9090円

というスタンスで見ます。

 

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● 今日の重要ポイント 日経225

11月21日

9300
9250
9230
9200
9180●
9140●
9120
9090

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以上が 毎日のレポートになります。
このようなレポートを平日8:40過ぎに 毎朝お送り致します。

また、レポートの中で書いている相場の反転ポイントを明確に導きだす波動と転換点については、昨年からざっと振り返っただけでも次のような結果となっています

2011年

● 2月17日 高値 10891円を 10716円から10818円と予測

● 2月24日 安値 10428円を 10455円と予測

● 3月4日 高値 10768円を 10660円から10845円と予測

● 5月2日 高値 10017円を 10020円で跳ね返される可能性あり、高値つかみ注意と予測

● 6月17日 安値 9318円を 9143円から9115円と予測

● 7月8日 高値 10207円を 10122円と予測

● 7月14日 安値 9884円を 9911円から9870円と予測

● 10月5日 安値 8135円を 8156円と予測

・・・・・・・・

2012年

● 1月20日 からの短期上昇波動入りを予測

● 2月15日 変化日からの中期上昇波動入りを予測

● 3月27日 戻り高値 10255円に対して 3月28日変化日と予測

● 4月11日 安値に対して4月11日変化日と予測

・・・・・・・・ 直近では

● 6月4日 安値 8238円 に対して 6月4日 を変化日と予測

● 7月25日 安値 8328円 に対して 7月25日 を変化日と予測

● 8月 3日 安値 8513円 に対して 8月3日を 重要変化日と予測

● 8月20日 高値 9222円に対して 8月20日 を重要変化日と予測し 戻り目途を            
9226円と 4円違いで 予測
(この9226円というのは、6月4日 8238円、7月4日 9136円、7月25日 8328円の N 計算値 9226円であり、更に、3月27日 高値 10255円 から 6月4日 安値 8238円の半値戻し 9247円 がほぼ重なるポイントです )
・・・・・・・・・・・・・・・・
このように変化日、(時間、日柄)と波動は切っても切れない関係となっています


以上が 毎日のレポートになります。
このようなレポートを平日8:40過ぎに 毎朝お送り致します。

レポートの費用についてですが

ラージ1枚なら1ヶ月に10円の幅を取れば元が取れる価格、

ワンティック分の利益を取れば元が取れるという金額に設定しています。

ミニ1枚で運用した場合でも1ヶ月で100円幅を取れば元が取れる価格、

1ヶ月9,800円でお申し込みいただけます。

ラージ1枚なら1ヶ月に10円の幅を取れば元が取れる価格です。

そして期間割引として

9800円× 3ヶ月= 29、400円 ⇒ 27、000円

9800円× 6ヶ月= 58、800円 ⇒ 49、800円

上記特別価格として提供しています。

システムに入力してサインを確認している時間がないという人はレポートをお申込み下さい。

それでは、最後に、新バージョン225寄り引けシステムの価格についてです。

このシステムを手に入れてしまえば自由に自分でトレードサインを見れるようになりますので、会員レポートを購読する必要がなくなってしまうとも言えます。

新バージョンシステムの成績を考慮しても、会員レポートの1年分程度の価格でお譲りしてもいいと思うのですが新バージョンシステムは日経225とTOPIXのアービトラージシステムのような全自動システムにはなっていません。エクセルベースのシステムです。

そこで会員レポート3ヵ月分の価格

9800円× 3ヶ月= 29、400円 ⇒ 27、000円

で提供させて頂きたいと思います。会員レポート3ヵ月分の価格でこれから、自分で精度の高いサインを出せて、確認し続けることができるようになります。

いくら大負けしない結果になっていると言っても、所詮は寄り引けシステムだし、この先どうなるかわからないから資金効率よりも安定性を重視したいという人がいれば、その意見ももっともです。

その場合は日経225のアービトラージシステムの運用を自信をもってお勧めいたします。
この新バージョンシステムはアービトラージと並行して使いたいとか
225トレードをする上でよいシステムが欲しいという人に使ってもらえれば良いと思います。


伊藤義真

【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、過去の成績と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
先物取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。